комбинирование прогнозов,
объединение прогнозов,
цены на нефть,
цены на алюминий,
цены на золото,
цены на никель,
цены на медь
Аннотация
Комбинирование прогнозов считается наиболее простым способом улучшения качества прогнозирования по сравнению с индивидуальными моделями. В данной работе проверяются возможности простейших методов комбинирования, таких как простое среднее и оценки на основе среднеквадратической ошибки прогнозов предыдущих периодов, для улучшения качественных характеристик краткосрочных прогнозов пяти показателей цен на ресурсы (нефть и металлы). В основе работы лежит база прогнозов ИЭП им. Гайдара, которая обеспечивает массив первичных (объединяемых) прогнозов и позволяет строить их комбинации в режиме реального времени. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что даже самые простые методы комбинирования могут повысить точность прогнозов. Кроме того, в случае цен на ресурсы можно даже выделить группу методов (а именно, комбинирование с весами, обратно пропорциональными среднеквадратическим ошибкам отдельных прогнозов), обеспечивающих максимальный выигрыш в качестве для большинства периодов.
