наукастинг,
ВВП России,
временные ряды,
краткосрочное прогнозирование,
пересмотр данных
Аннотация
В работе представлены результаты анализа точности моделей наукастинга для ВВП России и его компонентов по использованию за период с 1 квартала 2014 г. по 3 квартал 2023 г. Новизна исследования заключается в сопоставлении точности целого спектра моделей (MIDAS-, MFBVAR-, DFM-моделей, моделей с регуляризацией, а также классической авторегрессии первого порядка), оцененных на первой и финальной версиях ревизии официальной статистики с учетом доступности данных внутри рассматриваемого квартала. Сделаны выводы о стратегии оптимального подбора данных и моделей для наиболее точного наукастинга первой и финальной версий ревизии официальной статистики для ВВП и его компонентов по использованию. Также показано, что модель наукастинга для ВВП России, оцененная на первой ревизии, оказывается более точной при любой полноте данных внутри квартала, несмотря на многократный последующий пересмотр первоначальных данных Росстатом. Более того, для моделей ВВП точнее всего оказываются прогнозы первой, самой шумной и неточной, ревизии.
