Ценовые показатели чаще всего являются нестационарными случайными процессами. Следствием этого является то, что с теоретической точки зрения наилучшим прогнозом служит последнее известное значение. В данной статье на примере фьючерсных цен на нефть и нефтепродукты рассматриваются различные подходы к построению псевдовневыборочных прогнозов. На простых эконометрических моделях (различные варианты случайного блуждания, скользящее среднее, модели линейного тренда, ARIMA) были проанализированы прогнозные свойства рекурсивной и скользящей схемы прогнозирования. По результатам исследования скользящая схема прогнозирования чаще показывала лучшие результаты, чем рекурсивная. Наиболее универсальными моделями для прогнозирования цен нефти и нефтепродуктов стали: модель линейного тренда, построенная по скользящей схеме прогнозирования с окном 6 лет; модель ARIMA, построенная по скользящей схеме прогнозирования с окнами 8 и 9 лет. Отмечается среднее ухудшение качества прогноза относительно наивного прогноза при увеличении прогнозного периода с 24 до 60 месяцев.
