В работе производится построение месячного индикатора и наукастинг квартального показателя номинального ВВП в России на основе оперативных данных, в качестве которых используются данные банковской отчетности и рублевая цена на российскую нефть, что позволяет осуществлять наукастинг номинального ВВП с опережением официальной статистики на 3–5 месяцев. Поскольку данные по номинальному ВВП публикуются Росстатом только на квартальной частотности и со значительной задержкой после конца отчетного квартала, высокочастотная и оперативная оценка показателя представляет значительную актуальность для общей оценки макроэкономической динамики, а также анализа таких секторов экономики, как бюджетный, финансовый и внешний. В качестве данных банковской отчетности используется статистика формы 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации». Качество моделей оценивается показателями изменчивости индикатора во времени и точности наукаста ВВП. При этом точность оценивается как на фактических, так и на винтажных данных. В работе используются модели темпорального дезагрегирования, MIDAS и DFM.
